Rateslib stirfuture бросает «RFR не может быть рассчитано», если приготовления SOFR выходных не хватает - разве выходные ⇐ Python

[Anonymous]

Я использую ratelib 2.0.0 для калибровки кривой SOFR со стеком контрактов stirfuture («

Код: Выделить всё

usd_stir

»&«

Код: Выделить всё

usd_stir1

” specs).
When my evaluation date is 2025-06-08 or later, the solver fails with:

ValueError: RFRs could not be calculated, have you missed providing fixings or does the Curve
begin after the start of a FloatPeriod including the method_param Регулировка? 2025-06-08 (Солнце) отсутствуют, что должно быть в порядке Были обнаружены исправления
warnings.warn(
< /blockquote>
Если я искусственно добавляю исправления в эти два дня выходных, ошибка исчезает, но это противоречит тому, как SOFR на самом деле определяется. Двигатель не требует фиксации выходного дня?>

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... end-fixing