Rateslib stirfuture бросает «RFR не может быть рассчитано», если приготовления SOFR выходных не хватает - разве выходные ⇐ Python

[Anonymous]

Я использую ratelib 2.0.0 для калибровки кривой SOFR со стеком контрактов stirfuture («

Код: Выделить всё

usd_stir

»&«

Код: Выделить всё

usd_stir1

” specs).
When my evaluation date is 2025-06-08 or later, the solver fails with:
ValueError: RFRs could not be calculated, have you missed providing fixings or does the Curve
begin after the start of a FloatPeriod including the method_param adjustment?
Первый будущий SR-1 (M5) начисляет 2025-06-01 → 2025-07-01.
My SOFR Fixing Series содержит каждый рабочий день до среды 2025-06-11.
, потому что SOFR не публикуется в выходные дни, 2025-07 (SAT) и 2025-06-08 (SUN) (SUS) и 2025-08. ОК. Добавить фиксации для этих двух выходных, ошибка исчезает, но это конфликт с тем, как SOFR на самом деле определяется.>

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... end-fixing