GARCH с экзогенным регрессором дисперсии в Python? ⇐ Python

[Anonymous]

Я использую Arch_model из пакета Arch для создания моделей GARCH, но, к сожалению, он позволяет создавать модели только с экзогенными регрессорами (входные данные x) для модели возврата, не для модели отклонений.
Мне нужен пакет, который позволяет уравнению отклонения иметь вид:

Код: Выделить всё

h_new = omega + alpha * eps^2 + beta * h_old + X_1 * x_1 + X_2 * x_2

Существует ли пакет с этой функцией? Судя по тому, что я читал, эта функция существует в EViews, R или OxMetrics, но не в каком-либо пакете Python.

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/789 ... -in-python