Мне очень нужна помощь... У меня есть проект по созданию собственного Vanilla Swap Pricer с использованием QuantLib. Я хотел бы рассчитать рыночные цены свопа OIS для дисконтирования и свопа Euribor 6M + FRA для прогнозируемого фиксинга.
Подводя итог, моя цель — максимально приблизиться к цене Bloomberg. стандартный обмен Euribor 6M (без учета ois - вперед Euribor 6M).
Что ж, для начала я получил документацию QuantLib, но при выполнении именно этого фрагмента кода у меня возникает ошибка...
https://quantlib-python-docs.readthedoc ... aswap.html
Ошибка — это следующее:
TypeError: MakeVanillaSwap() получил неожиданный аргумент ключевого слова «Номинальный».
Я был бы очень признателен за вашу помощь, поскольку я застрял в самом первый шаг моего проекта....
Спасибо!
Я пытался удалить номинал, так что я думаю, что он работает со значением по умолчанию 1 но я не знаю, куда вводить номинал.
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/788 ... thon-error
