Как оценить простую однофакторную модель в статистических моделях? ⇐ Python

[Anonymous]

Рассмотрим приведенную ниже простую структуру однофакторной модели:

Код: Выделить всё

R_it = a_i + beta_i*S_t + u_it

S_t = phi* S_t-1 + v_t

где R_it — вектор 5x1. Как видите, структура проста, но отличается от базовых факторных моделей, показанных в моделях статистики https://www.statsmodels.org/dev/example ... stata.html
В частности, мое уравнение в пространстве состояний содержит константу. Я знаю, что могу использовать простую команду в Stata

Код: Выделить всё

sspace (u L.u, state noconstant)                                            ///
(y_m1 u)(y_m3 u) (y_m6 u)                                   ///
(y_y1 u) (y_y2 u)   covstate(identity)

Как я могу оценить такую ​​модель в statsmodels по максимальному правдоподобию?
Спасибо!

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/786 ... tatsmodels