Как получить историческую цену опционов с ценой исполнения Y относительно цены, установленной в день X в Python? ⇐ Python

[Гость]

Недавно я использовал Yahoofinance для тестирования созданного мною торгового алгоритма. Проблема в том, что есть определенные элементы, которые я пытаюсь закодировать в алгоритме, и это должно быть легко осуществимо, но нигде в Google, документации, переполнении стека, среде и т. д. не указано, как это закодировать.

Проблема, которую я не могу решить: Получите историческую цену опциона на акцию с ценой исполнения X с ПЕРСПЕКТИВЫ за 30 дней до исполнения.

Я могу сделать первое, половину, но не второе.

Вот несколько вещей, которые я пробовал, но они не увенчались успехом:

# option_price = option_chain[option_chain['contractSymbol'] == "AAPL231020C00140000"]["lastPrice"].iloc[0] expiration_date = индикаторdf['Дата'] + dt.timedelta(дней=30) печать (дата_истечения) option_price = get_historical_option_price (имя тикера, дата истечения срока действия) def get_historical_option_priceAtExp(тикер, expiration_date, option_type="call",strike="at-the-money"): df = yf.download(тикер, period="1d", интервал="1m", expiration_date=expiration_date) df = df.loc[(df["Тип опции"] == тип_опции) & (df["Strike"] == страйк)] df = df.loc[df["Дата истечения срока действия"] == истечение_даты] вернуть df.iloc[-1, 0] Я несколько раз экспериментировал, пробовал и ошибался, чтобы увидеть, что работает, а что нет. Кто-нибудь знает, как это закодировать?