Как мне получить цепочку фьючерсных опционов JPY с помощью Python и ib_insync? ⇐ Python

[Anonymous]

Это дает мне исторические данные для одного фьючерсного опциона на иену. Я хочу получить те же данные, но для всех доступных сроков действия/страйков.

Код: Выделить всё

from ib_insync import *
util.startLoop()
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)

contract = Contract(
secType='FOP',
symbol='JPY',
lastTradeDateOrContractMonth='20240906',
strike=0.0064,
right='P',
exchange='CME',
)

bars = ib.reqHistoricalData(
contract,
endDateTime='20240621-22:00:00',
durationStr='2 D',
barSizeSetting='1 hour',
whatToShow='MIDPOINT',
useRTH=True
)

df = util.df(bars)
print(df)

Если я пропущу срок действия и воспользуюсь reqContractDetails, я смогу получить список деталей контракта, содержащий сроки действия

Код: Выделить всё

contracts = Contract(
secType='FOP',
symbol='JPY',
#lastTradeDateOrContractMonth='20240906',
strike=0.0064,
right='P',
exchange='CME',
)

contract_details = ib.reqContractDetails(contracts)
contract_details

Но как мне извлечь из этого сроки действия?
Другая вещь, которую я пробовал, — это следовать документации ib_insync и сделать что-то вроде
п>

Код: Выделить всё

chains = ib.reqSecDefOptParams(contract.symbol, '', contract.secType, contract.conId)

util.df(chains)

Но не удалось заставить это работать...

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/786 ... -ib-insync