Создайте ковариационную матрицу для незаполненных столбцов. ⇐ Python

[Anonymous]

Я хочу создать матрицу дисперсии/ковариации или матрицу корреляции (мне все равно, какую) на основе биржевых данных.
Проблема в том, что разные символы торгуются по разным ценам. раз, поэтому мой фрейм данных не заполнен.
Как мне сгенерировать ковариационную матрицу для набора данных, в котором есть столбец метки времени и где некоторые записи имеют значение NULL.
Вот пример.

Код: Выделить всё

            timestamp   usdjpy  AAPL  NIKKEI
0 2021-01-01 00:00:00        4   NaN     NaN
1 2021-01-01 00:05:00        5     5     NaN
2 2021-01-01 00:10:00        6     6       9
3 2021-01-01 00:15:00        4     2       4
4 2021-01-01 00:20:00        2   NaN       3
5 2021-01-01 00:25:00        7   NaN       7

Я хотел бы, чтобы ковариация между usdjpy и aapl вычислялась на основе их перекрывающихся временных меток.

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/785 ... e-not-full