У меня есть четыре независимые случайные величины $\X_i \sim \mathcal{N}(0,1) \ \ i = 1, 2, \ldots 4$. На них нет никаких ограничений.
Теперь у меня есть еще три коррелированные случайные величины $Y_k = \sum_i a_{ki} \cdot X_i for k \in {1,2,3 } $.
Ограничения на $Y_k$ следующие:
$Y_k \le c_k$ где c_k — заранее определенное ограничение. У меня есть единственное начальное число, предназначенное для создания очень большой выборки всех этих случайных величин, и я должен гарантировать воспроизводимость результатов. До сих пор я использовал подход фильтрации сгенерированных выборок и итеративного запуска ее, если количество приемлемых выборок меньше количества необходимых выборок. Но это очень медленно, есть ли способ ускорить это с помощью усеченных дистрибутивов или каких-то других уловок?
Заранее большое спасибо.
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/783 ... -variables
