Динамическая условная корреляция (GARCH и переключение режима) ⇐ Python

[Anonymous]

Я думал о новом исследовательском проекте, который мне нужно выполнить, — динамическая условная корреляция (с GARCH и переключением режимов) с использованием финансовых данных.
Мне нужно знать, какой из MATLAB, Python и Stata является более гибким и лучшим.
Спасибо и с уважением,

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/798 ... -switching