Я разрабатываю микроскальперского торгового бота на C++ и столкнулся с проблемой задержки: бот отправляет ордер по цене 1,00 доллара США, но к тому времени, когда он достигает биржи, он исполняется по цене 1,20 доллара США.
В настоящее время я использую Boost.Beast + Asio для веб-сокетов и ZeroMQ (IPC) в качестве соединителя между моим торговым уровнем и уровнем выполнения. Ордера размещаются через API веб-сокетов.
Существуют ли какие-либо архитектуры, алгоритмы или лучшие практики, которые могут уменьшить такого рода задержки и проскальзывания?
Существует ли более оптимальная конструкция для исполнения со сверхнизкой задержкой в высокочастотной среде/среде микроскальпинга?
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/798 ... e-slippage
