Как обрабатывать инициализацию MutSeriesF и необязательные типы ⇐ Python

[Anonymous]

Я разрабатываю собственный индикатор в Indie, но столкнулся с ошибкой типа, связанной с инициализацией переменной значением None.

Ошибка: 26:4 невозможно инициализировать Arch_volatility значением None; в языке Indie необязательные параметры являются явными, поэтому для выполнения этого назначения вам необходимо объявить Arch_volatility как indie.Optional[...]

Я пробовал следовать примерам из других частей моего кода (например, return = MutSeriesF.new(0)), но так и не смог решить эту проблему. Вот проблемный код:

Код: Выделить всё

# indie:lang_version = 5
import math
from indie import indicator, param, plot, color, SeriesF, MutSeriesF
from indie.algorithms import StdDev, Sma, Ema

@indicator('Advanced Volatility and Risk-Adjusted Return Indicator', overlay_main_pane=True)
@param.int('stddev_length', default=20, min=1, title='Standard Deviation Length')
@param.int('sma_length', default=20, min=1, title='SMA Length for Sharpe Ratio')
@param.float('risk_free_rate', default=0.01, title='Risk-Free Rate')
@param.int('arch_lag', default=1, min=1, title='ARCH Lag')
@plot.line('Standard Deviation', color=color.YELLOW)
@plot.line('Sharpe Ratio', color=color.BLUE)
@plot.line('ARCH Volatility', color=color.RED)
def Main(self, stddev_length, sma_length, risk_free_rate, arch_lag):
# Calculate Standard Deviation
stddev = StdDev.new(self.close, stddev_length)[0]

# Calculate Sharpe Ratio
returns = MutSeriesF.new(0)
for i in range(1, sma_length + 1):
returns[0] += (self.close[i - 1] - self.close[i]) / self.close[i]
avg_returns = returns[0] / sma_length
excess_returns = avg_returns - risk_free_rate
sharpe_ratio = excess_returns / stddev if stddev != 0 else 0

arch_volatility = None  # This will cause a type error

mean_return = Sma.new(self.close, sma_length)[0]
for i in range(arch_lag):
arch_volatility[0] += (self.close[i] - mean_return) ** 2
arch_volatility[0] = math.sqrt(arch_volatility[0] / arch_lag)

return (
plot.Line(stddev),
plot.Line(sharpe_ratio),
plot.Line(arch_volatility[0])
)

Переменная return использует MutSeriesF.new(0), и это работает. Я пытался имитировать это для Arch_volatility, но не был уверен, как адаптировать это для логики цикла.
Как правильно инициализировать переменную Arch_volatility, чтобы избежать этой ошибки?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/795 ... onal-types