Проблема с преобразованием функции ATR на основе Pandas в функцию Polars. ⇐ Python

[Anonymous]

Я только начал пытаться преобразовать некоторый код Python для торговли акциями на основе Pandas для использования Polars. Итак, я полный новичок в Polars, не намного лучше разбираюсь в Python, но справляюсь. Я перехожу на Polars из-за возросшей производительности Polars.
Ниже приведена моя функция ATR на основе Pandas:

Код: Выделить всё

def ATR(df: pa.DataFrame, window_size: int = 14) -> pa.DataFrame:
high, low, prev_close = df['high'], df['low'], df['close'].shift()
tr_all = [high - low, high - prev_close, low - prev_close]
tr_all = [tr.abs() for tr in tr_all]

tr = pa.concat(tr_all, axis = 1).max(axis = 1)
df['ATR'] = tr.ewm(alpha = 1/window_size, min_periods = window_size, adjust = False, ignore_na = True).mean()
return df

Я вызываю эту функцию следующим образом:

Код: Выделить всё

raw_dd_df = ATR(raw_dd_df, window_size = slowline_period)

и дает результаты, подобные следующим:

Код: Выделить всё

           date     open     high      low  ...  volume     vwap      mid       ATR
300  2024-01-01  1.27300  1.27330  1.26936  ...       0  1.27189  1.27300       NaN
299  2024-01-02  1.27291  1.27597  1.26105  ...  242445  1.26779  1.26707       NaN
298  2024-01-03  1.26123  1.26765  1.26123  ...  296035  1.26414  1.26384       NaN
297  2024-01-04  1.26644  1.27295  1.26565  ...  270883  1.26830  1.26730       NaN
296  2024-01-05  1.26816  1.27710  1.26113  ...  333038  1.26949  1.26987       NaN
..          ...      ...      ...      ...  ...     ...      ...      ...       ...
4    2024-12-26  1.25296  1.25474  1.25005  ...  245898  1.25241  1.25242  0.009308
3    2024-12-27  1.25187  1.25925  1.25046  ...  234639  1.25464  1.25443  0.009282
2    2024-12-29  1.25756  1.25756  1.25756  ...       0  1.25756  1.25756  0.008846
1    2024-12-30  1.25726  1.26070  1.25059  ...  243089  1.25587  1.25610  0.008910
0    2024-12-31  1.25493  1.25688  1.25048  ...  227765  1.25336  1.25303  0.008784

Ниже представлена ​​моя попытка переписать функцию для использования Polars:

Код: Выделить всё

def pl_ATR(df: pl.DataFrame, window_size: int = 14) -> pl.DataFrame:
high, low, prev_close = df['High'], df['Low'], df['Close'].shift()
tr_all = [high - low, high - prev_close, low - prev_close]
tr_all = [tr.abs() for tr in tr_all]

tr = pl.concat(tr_all, rechunk = True).max()
df['ATR'] = pl.Expr.ewm_mean(tr, alpha = 1/window_size, min_samples = window_size, adjust = False, ignore_nulls = True)
return df

Я не уверен, правильно ли я получил tr = pl.concat(tr_all, rechunk = True).max(), но получаю ошибки в следующей строке (при попытке выполнить pl.Expr.ewm_mean):

Код: Выделить всё

Traceback (most recent call last):
File "/home/stuart/Projects/Python/Trading/Scratches/Polars/demo_polars.py", line 48, in 
df = pl_ATR(df, window_size = 20)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Trading/Scratches/Polars/demo_polars.py", line 37, in pl_ATR
df['ATR'] = pl.Expr.ewm_mean(tr, alpha = 1/window_size, min_samples = window_size, adjust = False, ignore_nulls = True)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Env/lib/python3.12/site-packages/polars/_utils/deprecation.py", line 119, in wrapper
return function(*args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/home/stuart/Projects/Python/Env/lib/python3.12/site-packages/polars/expr/expr.py", line 9488, in ewm_mean
return self._from_pyexpr(
^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'float' object has no attribute '_from_pyexpr'

Я потратил несколько часов, пытаясь заставить его работать, но безуспешно. Кто-нибудь может помочь, пожалуйста?
С уважением, Стюарт

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/795 ... lars-based