Прогнозирование будущих цен на акции с помощью машинного обучения ⇐ Python

[Anonymous]

Я пытаюсь предсказать цены на акции, обучая модель машинного обучения (xgb) на Python. Я начинаю с получения цен на акции, а затем рассчитываю технические индикаторы, которые можно использовать в качестве функций. Затем я разделяю данные на набор для обучения и тестирования с функциями (modeling_df) как X и ценами закрытия (закрытия) как Y.
Моя проблема в том, что я не уверен. что модель на самом деле прогнозирует цены на основе прошлых цен, но модель скорее прогнозирует цену, глядя на характеристики в текущий момент времени. Я также хочу убедиться, что он использует «скользящее окно», так что, если, например, имеется 30 значений, то значение 11–20 должно быть основано на 0–10, а 21–30 должно быть основано на 0–20. .
Если кто-нибудь знает, отличается ли решение этой проблемы для нейронных сетей, мы также будем очень признательны!

Код: Выделить всё

scaled_features = scaler.fit_transform(modeling_df)

X = scaled_features
Y = closes

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(X,Y,test_size=0.05,shuffle=False)

затем я использую:

Код: Выделить всё

final_model = xgb.XGBRegressor(**best_params)
final_model.fit(x_train,y_train, )

predictions = final_model.predict(x_test)

Затем я отображаю его с помощью matplotlib.
Я пытался сдвинуть весь набор данных на 10 (и другие значения), чтобы попытаться спрогнозировать 10 точки данных в будущее, но я не уверен, как проверить, что это действительно работает.
Это мой график (набор данных не смещается).
Свечи + синий линия = фактические цены
Фиолетовая линия = прогнозируемые цены
График:
[img]https://i.stack.imgur. com/TBoFF.jpg[/img]

Вот некоторые данные:
Характеристики и цены (без смены):



Время
Цена
RSI




11:02
3,61
51,07
< /tr>

11:03
3,62
57,89


11:04
3.62
60.28


11:05
3,61
62,92



Прогнозы и цена og:



Время
Цена
Прогноз
< /tr>



11:023,6
3,61


11:03
3,61
3,62


11:04
3.61
3.62


11:05
3,61
3,61



По сути, я хочу убедиться, что моя модель не использует RSI в 11:02-05 для прогнозирования значение на 11:05. Я хочу, чтобы он использовал значения 11:02–04 для прогнозирования значения в 11:05, чтобы он прогнозировал будущее.

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/781 ... e-learning