Где начать проектирование системы высокой параллелистики для торговых каналов в реальном времени? [закрыто] ⇐ Python

[Anonymous]

Я в некотором смысле. Я только недавно (на прошлой неделе) устроился на работу более свежей (не имел реального опыта программирования 6 месяцев назад), чтобы теперь они передали мне живой проект (в Python) для оптимизации WebSocket и общего потока вещей. Проект представляет собой веб-применение данных фондового рынка в режиме реального времени, которое использует WebSockets (с использованием веб-окетов Fastapi) для обслуживания данных клиенту. Основная база данных в MS SQL Server, в которой существует две таблицы, а именно Tokendetails (Token - Symbol и некоторые значения) и Feardfo (символ -значения). Для каждого экрана (например, Gainer-Loser, Straddle) я разделял процессы, которые выполняют расчет и часть WebSocket, поэтому расчет не препятствует общению с клиентом. Я также добавил объединение соединений, чтобы убедиться, что не выполняются два запроса с использованием одного и того же клиента. Я постоянно сталкиваюсь с тупиками из -за живых данных, которые обновляются на главных таблицах Tick by Tick. Некоторые цифры: пока есть три экрана. Каждый предоставляет данные для 250 символов, каждый из которых имеет в среднем около 3 дат истечения, поэтому расчет для всего отдельный не может использоваться для другого, даже для одного и того же символа. < /P>
Как мне это избежать? Есть ли обходной путь, который не требует изменения настройки сервера.
Я знаю, что что -то будет лучше, чем то, что я делаю. Предположим, я не пробовал ваше решение и не скажите мне, пожалуйста.
Есть ли база данных, лучше подходящей для этого типа рабочей нагрузки?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... ding-feeds