Quantlib Python Python Ploing Sceent отрицательное время дано ⇐ Python

[Anonymous]

Я хочу оценить облигацию с плавающей ставкой в ​​Quantlib в Python. У меня есть нулевая кривая с датами и Zero-Rates OIS, и у меня есть кривая с нулевым уровнем Euribor 3M, которые фиксируются каждый месяц. Мне нужны оба эти кривые для поплавки. Моя справочная дата, например, 2020-05-01, и я хотел бы оценить связь в тот день. Допустим, моя кривая Euribor 3M начинается с 2020-05-30, затем я получу ошибку, что для 2020-02-28 (или что-то в этом роде) дополнительное исправление необходимо. Однако, когда я добавлю это исправление, я получу ошибку «отрицательное время». Таким образом, есть ли у кого -нибудь пример оценки облигации с плавающей ставкой, используя кривую фиксации (любая кривая вида ibor) и дисконтирование/нулевой балл, где дата оценки находится между двумя датами фиксации ??

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/794 ... time-given