Numpy.correlate возвращает неправильное значение ⇐ Python

[Anonymous]

Извините, первый раз.
Я пытаюсь проверить взаимную корреляцию между временными рядами S1 и S2, особенно коэффициент корреляции.

Код: Выделить всё

S1.      S2
0.029   2.470
0.030   1.750
0.030   2.200
0.030   2.670
0.031   2.130
0.032   2.180
0.030   3.410
0.031   2.310
0.032   2.170
0.032   2.940
0.032   2.580
0.033   2.210
0.034   2.110

Три использованных метода возвращают одно и то же значение: (i) метод с использованием электронной таблицы, (ii) встроенная функция корреляции чисел и (iii) с нуля в электронной таблице. Это дает значение -0,178 для xcorr при задержке 0, коэффициента корреляции.
Я также написал короткий код на Python, чтобы выполнить
import numpy as np
import pandas as pn
import pathlib
home=pathlib.Path.home()
filename = home/"Documents"/"Numcorr.csv"
colnames = ["s1","s2"]
df = pn.read_csv(filename,names = colnames, header = None)
ts1 = df["s1"]
ts2 = df["s2"]
ts1 = (ts1-np.mean(ts1))/(np.std(ts1)*len(ts1))
ts2 = (ts2-np.mean(ts2))/(np.std(ts2))
corr = np.correlate(ts1,ts2,"full")
opfile = home/"Documents"/"xcorr.csv"
xcorr = np.flip(corr)
print (xcorr)
df3 = pn.DataFrame(xcorr)
df3.to_csv(opfile, index = False)
< /code>
Но иногда numpy.correlate и numpy.corrcoef возвращают неправильные значения по сравнению. В частности, значение -0.210.
Есть идеи, что идет не так?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/793 ... rect-value