Почему R-квадрат уменьшится, когда я добавлю экзогенную переменную в OLS, используя статистические модели Python? ⇐ Python

[Anonymous]

Если я правильно понимаю модель OLS, такого никогда не должно быть?

Код: Выделить всё

trades['const']=1
Y = trades['ret']+trades['comms']
#X = trades[['potential', 'pVal', 'startVal', 'const']]
X = trades[['potential', 'pVal', 'startVal']]

from statsmodels.regression.linear_model import OLS
ols=OLS(Y, X)
res=ols.fit()
res.summary()

Если я включу константу, я получу rsquared 0,22, а если ее отключить, я получу 0,43. Как это вообще возможно?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/296 ... sing-pytho