Нужна помощь в реализации стратегии бэктестинга, py ⇐ Python

[Anonymous]

Справочная информация: я пытаюсь протестировать стратегию, в которой покупаю или продаю на основе прорыва определенного периода времени. Стратегия следует этому плану: намечаются максимумы и минимумы, достигнутые между 8 часами вечера и 12 часами ночи. Если максимум пробит, открывается длинная позиция; если минимум пробит, открывается короткая позиция. Каждая сделка рискует 1% баланса счета со стоп-лоссом в 20 пунктов и тейк-профитом в 40 пунктов.
Проблема: проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что когда я пытаюсь протестировать на истории, код, он не запускает никаких сделок. Кроме того, некоторые показатели backtesting.py, такие как коэффициент Шарпа, отображаются как NaN.
код приведен ниже
Класс пользовательской стратегии
class HighLowBreakout(Strategy):
account_size = 1000 # Начальный размер счета в фунтах стерлингов
risk_per_trade = 0.01 # 1% риска на каждый торговля

Код: Выделить всё

def init(self):
self.high_mark = None
self.low_mark = None

def next(self):
current_time = self.data.index[-1].time()  # Correctly access the time of the current bar
if time(20, 0) 

Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/79300459/need-help-implementing-a-strategy-for-backtesting-py[/url]