Статистические модели: вектор_ар и IRAnaанализ. ⇐ Python

[Anonymous]

Я пытаюсь оценить функции импульсного отклика шока со стандартным отклонением -1 для трехмерного VAR с помощью statsmodels.tsa, однако в настоящее время у меня возникли проблемы с установкой величины шока.

Это дает мне IRF для 1 с.д. шок, по умолчанию:

Код: Выделить всё

import numpy as np
import statsmodels.tsa as sm
model = sm.vector_ar.var_model.VAR(endog = data)
fitted = model.fit()
shock= -1*fitted.sigma_u
irf = sm.vector_ar.irf.IRAnalysis(model = fitted)

Функция IRAnaанализ принимает аргумент P, верхнюю диагональную матрицу, которая задает шоки, я нашел это, просматривая исходный код. Однако ввод P, как показано ниже, похоже, ничего не дает.

Код: Выделить всё

irf = statsmodels.tsa.vector_ar.irf.IRAnalysis(model = fitted, P = -np.linalg.cholesky(model.fitted_U))

Буду очень признателен за помощь.
Заранее спасибо.

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/622 ... iranalysis