Python – генерировать массив конкретной автокорреляции ⇐ Python

[Anonymous]

Меня интересует создание массива (или серии numpy) длиной N, который будет демонстрировать определенную автокорреляцию при задержке 1. В идеале я хочу также указать среднее значение и дисперсию, а также получить данные из (multi) нормальное распределение. Но самое главное, я хочу указать автокорреляцию. Как мне это сделать с помощью numpy или scikit-learn?

Просто чтобы быть явным и точным, это автокорреляция, которую я хочу контролировать:

numpy.corrcoef(x[0:len(x) - 1], x[1:])[0][1]


Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/338 ... orrelation