Как рассчитать оптимальный размер окна на основе входных данных для обнаружения максимумов/минимумов колебаний? ⇐ Python

[Anonymous]

Я пытаюсь автоматизировать обнаружение максимумов/минимумов колебаний для криптовалютной торговли.
Поскольку я хочу, чтобы моя функция swing_levels(price_data) была независимой и работала для любых таймфрейм и криптотокены, поэтому он должен получать все необходимые параметры из входных данных OHLCV, не требуя от меня их ручной настройки.
Собираюсь использовать argrelextrema в моем swing_levels(price_data) для обнаружения колебаний. argrelextrema имеет параметр order(window). Как рассчитать оптимальный размер окна на основе предоставленных входных данных о ценах OHLCV?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/793 ... ting-swing