Нужна помощь в реализации стратегии бэктестинга, py ⇐ Python

[Anonymous]

Справочная информация: я пытаюсь протестировать стратегию, в которой покупаю или продаю на основе прорыва определенного периода времени. Стратегия следует этому плану: намечаются максимумы и минимумы, достигнутые между 8 часами вечера и 12 часами ночи. Если максимум пробит, открывается длинная позиция; если минимум пробит, открывается короткая позиция. Каждая сделка рискует 1% от баланса счета со стоп-лоссом в 20 пунктов и тейк-профитом в 40 пунктов.
Проблема: проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что когда я пытаюсь протестировать на исторических данных, код, он не запускает никаких сделок. Кроме того, некоторые показатели backtesting.py, такие как коэффициент Шарпа, отображаются как NaN.
код приведен ниже
Класс пользовательской стратегии
class HighLowBreakout(Strategy):
account_size = 1000 # Начальный размер счета в фунтах стерлингов
risk_per_trade = 0.01 # 1% риска на каждый торговля

Код: Выделить всё

def init(self):
self.high_mark = None
self.low_mark = None

def next(self):
current_time = self.data.index[-1].time()  # Correctly access the time of the current bar
if time(20, 0) 

Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/79300459/need-help-implementing-a-strategy-for-backtesting-py[/url]