Выполнение прогноза VaR с использованием скользящего окна с использованием моделей семейства GARCH с Python или R. ⇐ Python

[Anonymous]

Я провожу эксперимент с использованием моделей семейства GARCH (GARCH, GJR-GARCH и GARCH) с использованием нормального t-распределения и распределения Стьюдента. Я прогнозирую VaR на 252 торговых дня, используя скользящее окно данных по 4 основным фондовым индексам. проблема в том, что код R, который я использовал, дает результаты, которые теоретически должны быть возможны. Упакованный я использовал для нас, ругарч. Теперь мне интересно, есть ли кто-нибудь, кто знает какие-либо другие решения на R или Python, которые могут помочь мне провести этот эксперимент.
Наши результаты показали, что t-распределение студентов дало VaR значения ниже нормального, что невозможно, когда степень свободы составляет около 5. Таким образом, чаще всего возникают проблемы с упаковкой.

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/792 ... -python-or