Надежный расчет прибылей и убытков для торговли на реальном рынке ⇐ Python

[Anonymous]

Я работал над калькулятором PnL на реальном рынке для своей торговой системы, но изо всех сил пытался реализовать надежную логику расчета PnL, которая обрабатывала бы сложные сценарии. Вот формула, представленная в документации:

Код: Выделить всё

PnL = (sellValue - buyValue) + (netQuantity * lastPrice * multiplier)

Мой стиль торговли:

Я в основном торгую ненаправленными продажами опционов, где:

• < li>При одном страйке опциона происходит несколько записей.
• Я могу закрыть и повторно открыть один и тот же страйк опциона несколько раз.
• Количества корректируются динамически ( например, уменьшить/увеличить позиции по тому же инструменту).

Постановка задачи:

Когда я повторно ввожу тот же страйк после закрытия ранее средняя цена меняется, что приводит к неправильным расчетам PnL. Сложность возникает из-за перекрытия состояний, таких как:

• Отслеживание открытых и закрытых позиций.
• Обработка частичных выходов или добавление позиции по одному и тому же страйку.
• Корректировка FIFO при работе с несколькими сделками по одному и тому же инструменту.

I Я не уверен, следует ли основывать свои расчеты на книге заказов или использовать комбинацию открытых/закрытых позиций, чтобы получить точные значения PnL, видимые на таких платформах, как Kite.
Вопросы для сообщества:< /p>

• Должен ли я полагаться исключительно на книгу ордеров для расчета PnL или использовать отдельный трекер для открытых/закрытых позиций?
• Как лучше всего обрабатывать корректировки средневзвешенной цены при повторном вводе того же страйка?
• Существует ли стандартный подход для согласования прибылей и убытков в реальном времени с брокерскими платформами, такими как Zerodha?
• Каков наилучший способ обработки корректировок средневзвешенной цены при повторном вводе того же страйка?
• Существует ли стандартный подход для согласования прибылей и убытков в реальном времени с такими брокерскими платформами, как Zerodha?
  li>

Мне нужны советы, лучшие практики или любые ссылки/примеры для построения надежной логики PnL. Ваши идеи будут неоценимы!

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/791 ... et-trading