Вычисление Daily MTM из неравномерного журнала торговли стратегии с использованием Python ⇐ Python

[Anonymous]

Я создал журнал сделок, показанный ниже, на основе позиционной стратегии. В любой день может быть несколько сделок или ни одного.


Журнал включает в себя время входа и выхода и цены, а также у меня есть доступ к ежедневным 1-минутным данным OHLC для инструмента, которым я торгую, чтобы получить цену на конец дня. инструмент.
Моя цель — написать скрипт Python для расчета ежедневных значений рыночной стоимости (MTM) и передать их в пакет QuantStats для создания контрольной таблицы эффективности стратегии.
Насколько мне известно, для создания отрывного листа с помощью QuantStats требуется ежедневный MTM. Однако, если есть более эффективный способ использовать этот журнал сделок для создания отрывного листа, я был бы очень признателен за любые предложения.
Заранее благодарим вас за помощь!

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/791 ... ing-python