Алгоритмическая торговля Расчет просадки SettingWithCopyWarning: ⇐ Python

[Anonymous]

Я пытаюсь рассчитать максимальную просадку, используя цену закрытия акции.
ШАГ 1. Импортировали данные и нарезали их в новый фрейм данных df1 с датой и ценой закрытия.< /p>

Код: Выделить всё

  df = pd.read_csv('BHEL.NS.csv')
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df1 = df[['Date', 'Close']]
print(df1.head(n=15))

ШАГ 2. Использовали данные для расчета скользящих максимумов (maxrollr) и расчета просадок (локальные максимумы-фактические) (абсолютная просадка в долларах)

Код: Выделить всё

for x, y in df1.iteritems():
rollr=[]
maxrollr=[]
for i in y:
rollr.append(i)
maxrollr.append(max(rollr))
Drawdown=[]
for j in range(0,len(rollr)):
differ=maxrollr[j]-rollr[j]
Drawdown.append(differ)

ШАГ 3: добавлены локальные максимумы (maxrollr) и просадка в виде столбцов в кадре данных df1. и использовал эти значения для расчета и добавления двух новых столбцов «Просадка в процентах» (Max_Drawdown_per) и «Просадка в логарифме» (Max_Drawdown_Log)

Код: Выделить всё

df1['maxrollr']=maxrollr
df1['Drawdown']=Drawdown
df1['Max_Drawdown_per']=-1*((df1['Close']/df1['maxrollr'])-1)
df1['Max_Drawdown_Log']=np.log(df1['maxrollr'])-np.log(df1['Close'])

ШАГ 4. Построение графика:

Код: Выделить всё

date=df1["Date"]
value1=df1["Drawdown"]
value2=df1["maxrollr"]
value3=df1["Close"]
filt=df1[df1['Drawdown']==df1.Drawdown.max()].index
Dot=df1.loc[filt,'Date']
Dotp=df1.loc[filt,'Close']
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 7))
plt.plot(Dot,Dotp,'X')
ax.plot(date, value1,label="max drawdowns")
ax.plot(date, value2,label="max roll prices")
ax.plot(date, value3,label="Close price")
plt.legend(loc='best')
plt.show()

Код работает нормально, но продолжает получать следующее предупреждение!
ОШИБКА ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Код: Выделить всё

*Warning (from warnings module):
File "C:/python37/RMAX ROLLING.py", line 79
df1['maxrollr']=maxrollr
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
*

См. предостережения в документации: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/s ... -versus-a- скопировать

Код: Выделить всё

Warning (from warnings module):
File "C:/python37/RMAX ROLLING.py", line 80
df1['Drawdown']=Drawdown
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

См. предостережения в документации: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/s ... -versus-a- скопировать

Код: Выделить всё

Warning (from warnings module):
File "C:/python37/RMAX ROLLING.py", line 81
df1['Max_Drawdown_per']=-1*((df1['Close']/df1['maxrollr'])-1)
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

См. предостережения в документации: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/s ... -versus-a- скопировать

Код: Выделить всё

Warning (from warnings module):
File "C:/python37/RMAX ROLLING.py", line 82
df1['Max_Drawdown_Log']=np.log(df1['maxrollr'])-np.log(df1['Close'])
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

Вопрос: 1. Каковы последствия, если я проигнорирую предупреждение?
2. Как решить проблему? Предложите решения
Код выполнился нормально, но появилось следующее предупреждение:
ОШИБКА ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
SettingWithCopyWarning:
Вопрос: 1. Каковы последствия, если я проигнорирую предупреждение?
2. Как решить проблему? Предложите решения

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... opywarning