RSI против проблем расчета RSI Уайлдера ⇐ C#

[Anonymous]

У меня возникли проблемы с получением сглаженного RSI. Изображение ниже взято с сайта freestockcharts.com. В расчетах используется этот код.

Код: Выделить всё

public static double CalculateRsi(IEnumerable closePrices)
{
var prices = closePrices as double[] ?? closePrices.ToArray();

double sumGain = 0;
double sumLoss = 0;
for (int i = 1; i < prices.Length; i++)
{
var difference = prices[i] - prices[i - 1];
if (difference >= 0)
{
sumGain += difference;
}
else
{
sumLoss -= difference;
}
}

if (sumGain == 0) return 0;
if (Math.Abs(sumLoss) < Tolerance) return 100;

var relativeStrength = sumGain / sumLoss;

return 100.0 - (100.0 / (1 + relativeStrength));
}

https://stackoverflow.com/questions/…th ... guage-js-c

Похоже, это чистый RSI без сглаживания. Как рассчитывается сглаженный RSI? Я попытался изменить его, чтобы он соответствовал определениям этих двух сайтов, однако результат оказался неправильным. Его едва сгладили.

(У меня недостаточно репутации, чтобы размещать ссылки)

Код: Выделить всё

tc2000 -> Indicators -> RSI_and_Wilder_s_RSI (Wilder's smoothing = Previous MA value + (1/n periods * (Close - Previous MA)))

priceactionlab -> wilders-cutlers-and-harris-relative-strength-index (RS = EMA(Gain(n), n)/EMA(Loss(n), n))

Может ли кто-нибудь на самом деле выполнить расчет с некоторыми примерами данных?

RSI Уайлдера против RSI
< img alt="введите здесь описание изображения" src="https://i.sstatic.net/4FAe0.png" />

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/384 ... n-problems