Как я могу получить коинтеграцию Йохансена между данными временных рядов в Python? ⇐ Python

[Anonymous]

Я пытаюсь выяснить коинтеграцию Йохансена между несколькими временными рядами, используя statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.coint_johansen.
Я проверил, все ли переменные (1) серия и запуск кода

Код: Выделить всё

coint_johansen(dataframe, det_order = 1, k_ar_diff = 3)

чтобы включить в модель детерминированный временной тренд.
Наконец, я получил результат, подразумевающий, что между переменными существует одна значительная коинтеграция, но я хочу выяснить точное выражение с коэффициентами .
Например, пусть X_t, Y_t: переменные временного ряда.
Тогда последнее выражение, которое я хочу выяснить, это (a,b,c,d — константы) что-то как
a * X_t + b * Y_t + ... + c * t + d = (стационарный процесс I(0))
Как я могу получить желаемый результат?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... -in-python